Управление финансовыми рисками (Ответы к тесту Синергия)

Особенностью фьючерсного контракта является ...
торговля на биржах
хеджирование не всех видов товаров
заключение контрактов только на изменение курсов валют
меньшая степень ликвидности по сравнению с форвардным контрактом

К операционным рискам не относятся ...
риск ликвидности
физический риск
фондовый риск
риск персонала

Стресс-тестирование -
оценку ликвидности активов предприятия вероятностную оценку степени риска финансовой системы предприятия в целом оценку устойчивости портоеля финансовых активов
к макроэкономическим изменениям

Рынок считается ликвидным, когда ...
на нем могут совершаться сделки большого объема без существенного влияния на рыночную среду
на нем обращаются только долгосрочные акции и облигации
наблюдается средняя волатильность
на нем совершаются сделки только с производным/ финансовыми инструментами

К производным ценным бумагам относятся
облигации
акции
опционы
векселя

Тип срочной сделки, когда две стороны обмениваются своими последовательными платежами с оп ределенными интервалами и в рамках установленного периода времени, называют...
диверсификацией
свопом
опционом
лимитированием

Объектом управления 8 рамках корпоративного риск-менеджмента выступает ...
риск отдельной финансовом операции
совокупный риск банкротства
портфельный риск
денежный поток

К основным способам снижения уровня финансовых рисков можно отнести ...
перераспределение
удаление
хеджирование
резервирование

Главная цель интегрированного риск-менеджмента заключается ...
в уменьшении степени р/ска
в нахождении оптимального соотношения между риском и доходностью
в создании комплекса мероприятий, направленных на формирование капитала, денежных доходов и различных фондов организации
в максимизации прибыли предприятия

Соглашение, по которому покупатель периодически выплачивает фиксированную премию продавцу обмен на принятие им кредитного риска, называется ...
форвард на кредитный спред
своп на совокупный доход
валютный своп
кредитный своп

Коэффициент бета показывает ...
чувствительность риска акции по отношению к риску всего рынка
переоценку рынком систематического риска для актива
изменение стоимости финансового инструмента при изменении процентной ставки изменение стоимости финансового инструмента при изменении срока

В состав внутреннего кредитного риска входит риск...
контрагента
концентрации портфеля
невыплаты основной суммы долга и процентов по нему
обеспечения кредита

Операционный риск...
оказывает слияние только на риск ликвидности; оказывает влияние только на рыночный риск;
не влияет ни на рыночный риск, ни на риск ликвидности
оказывает влияние и на рыночный риск, и на риск ликвидности;

К производным кредитным инструментам не относится ...
кредитная нота
форвардный контракт
договор страхования

Глубина рынка показывает...
время, за которое устраняется дисбаланс между спросом и предложением
как далеко отклоняется цена реальной сделки от средней рыночной цены
разность между ценами предложения и спроса
активность участников, объем торгов, оборот

Диверсификация - это ...
создание фондов внутри организации на случай возникновения возможных финансовых потерь
процесс распределения средств по различным инвестиционным инструментам
процесс замены инструментов с падаюшеи доходностью на инструменты с растущей доходностью
процесс подбора ценных бумаг, имеющих положительную корреляцию

Возможность потерь вследствие использования неадекватных математических моделей называют,
маловероятным риском
бухгалтерским риском
модельным риском
риском ликвидности

К методам управления рисками относится
сам оокуп а емо сть
саморегулирование
самофинансирование
самострахование

В состав рыночного риска можно включить ...
риск балансовой ликвидности
фондовый риск
процентный риск
кредитный

Механизм минимизации рисков, направленный на использование в финансовой деятельности организации производных финансовых инструментов, - ...
диверсикация
хеджирование
лимиторование
страхование

Хеджирование форвардным контрактом - это ...
распределение средств по различным инвестиционным инструментам
создание резервных фондов на покрытие убытков, связанных с возможными финансовыми потерями
соглашение об обмене товара в будущем по заранее оговоренной цене
оценка рискованности вложения

Метод Монте-Карло ...
основам на предположении о стационарности поведения рыночных цен в ближайшем будущем
основам на моделировании случайных процессов с заданными характеристиками
основам на посылке о нормальном законе распределения логарифмических доходностей факторов рыночного риска

К основным способам управления кредитным риском относят...
хеджирование страхование сертификацию
диверсификацию портфеля

Изменение зависимости стоимости финансового инструмента от процентной ставки называют... риска
профилем
степенью
вероятностью
доходностью

Метод RAROC заключается ...
в оценке устойчивости портфеля активов предприятия
в оценки финансового риска и потребности в капитале на уровне отдельных направлений и предприятия в целом
в снижении степени воздействия риска на отдельную финансовую операцию
в обеспечении предприятия капиталом на уровне, достаточном для покрытия непредвиденных потерь

Под премией за риск понимается ...
прирост стоимости актива плюс промежуточные выплаты окончательная стоимость проекта
разность доходности актива, которому присущ риск, и доходности безрисковых вложений
чистая прибыль

Операционный риск - это риск убытков вследствие
неверного построения бизнес-процессов
форс-мажорных обстоятельств
сбоев оборудования
изменения курсов валют

Экономически добавленная стоимость представляет собой ...
стоимость капитала
величину прибыли, полученную после налогообложения
величину прибыли, полученную сверх требуемого дохода на привлеченный капитал
стоимость, при которой учитываются только явные издержки

Разность между лучшими котировками на покупку и продажу на рынке - это ...
эффективный спред
дюрация
ценовой спред
наблюдаемый спред

Просмотры: 3345