Эконометрика. Ответы к тесту

Белый шум – это …
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель авторегрессии первого порядка
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную
Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
формы связи
числа факторов
объема выборки
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
косвенным методом
методом
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
математическое ожидание которой равно нулю
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
системы минус единица
уравнения
Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего
Регрессионные модели
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
циклическая составляющая
сезонная составляющая
тренд
Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по экспоненциальному закону
по нормальному закону
по закону Пуассона
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
из числа факторов
объема выборки
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
косвенным методом
методом
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
математическое ожидание которой равно нулю
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
системы минус единица
уравнения
Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего
Регрессионные модели
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
циклическая составляющая
сезонная составляющая
тренд
Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по экспоненциальному закону
по нормальному закону
по закону Пуассона
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные